Управление активами и пассивами банка

Description

Практическое пособие. - "Издательская группа "БДЦ-пресс", 2004 г. – 355 с.Оглавление Введение Анализ методов управления активами и пассивами банка Управление активами и пассивами банка как одна из важнейших функций банка Управление активами и пассивами на основе структурно-стоимостного анализа GAP и управление процентной прибылью, дюрация и управление рыночной стоимостью собственного капитала банка Недостатки существующих методов управления активами и пассивами, формулировка цели и задач исследования Выводы по главе Теоретические основы синтеза структуры активов и пассивов банка по стохастическим моделям с коррелированными параметрами Теоретические основы построения стохастических моделей с коррелированными параметрами Разработка метода синтеза структуры активов и пассивов банка с использованием стохастических моделей с коррелированными параметрами Влияние коэффициента сжатия финансового риска, корреляции доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов на общий процентный риск банка Учет параметров системы налогообложения банка и особенностей формирования фонда процентов по акциям при синтезе структуры активов и пассивов по различным критериям Особенности учета валютных активов и пассивов при синтезе общей структуры активов и пассивов и при управлении валютной позицией банка Выводы по главе Внутренняя имитационная модель в системе управления банком Построение внутренней имитационной модели банка на базе универсальной электронной таблицы Excel Подготовка входных данных и оптимизация моделей доходностей активов и стоимостей привлечения пассивов для внутренней модели Оценка возможностей внутренней модели банка при различной группировке активов и пассивов по видам Расчет экономического эффекта от использования внутренней модели банка Выводы по главе Основные результаты Заключение Приложение. Фактическая стоимость привлеченных пассивов банка и фактическая доходность производительных активов банка Приложение. Анализ структуры привлеченных пассивов банка и анализ структуры производительных активов банка Список рекомендуемой литературы