GERMAN

Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich

By Daniel Rösch (auth.)

Book information

Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Year
1998
ISBN
978-3-8244-6729-7, 978-3-663-08455-6
DOI
10.1007/978-3-663-08455-6
Language
german
Format
PDF
Filesize
10 MB (10822833 bytes)
Series
Gabler Edition Wissenschaft
Edition
1
Pages
401\430
Time added
2014-01-18 08:00:00
Economics/Management Sciencegeneral

Description

Seit langem befaßt sich die Kapitalmarktforschung intensiv mit den Fragen, inwieweit finanzierungstheoretische Kapitalmarktmodelle empirisch validiert werden können und von welchen Risikofaktoren Wertpapierrenditen beeinflußt werden. Daniel Rösch unterscheidet die verschiedenen Modelltypen in Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Der Autor analysiert die in Theorie und Praxis eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese Methoden für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich und daher für den praktischen Einsatz nicht zu empfehlen sind.

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