GERMAN

Performancemessung bei Zinsänderungen: Konzepte für Rentenportefeuilles

By Niklas Darijtschuk (auth.)

Book information

Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Year
2001
ISBN
978-3-8244-7477-6, 978-3-322-90800-1
DOI
10.1007/978-3-322-90800-1
Language
german
Format
PDF
Filesize
12 MB (12501021 bytes)
Series
Schriftenreihe der Handelshochschule Leipzig
Edition
1
Pages
255\271
Time added
2013-12-12 02:00:00
Economics/Management Sciencegeneral

Description

Aufgrund der gestiegenen Volatilität von Zinssätzen gewinnt das aktive Management von Zinsänderungsrisiken für Rentenportefeuilles zunehmend an Bedeutung. Die Entwicklung von Konzepten für die Performancemessung von Rentenfonds wurde jedoch bislang vernachlässigt. Niklas Darijtschuk entwickelt einen Ansatz zur Performancemessung, in dessen Mittelpunkt ein präferenzkonformes Benchmarkportefeuille steht. Als Maßgröße für den Anlageerfolg wählt er den "added return". Der Autor stellt mit dem Performanceprofil ein Konzept vor, das die Abbildung des erzielten Anlageerfolgs für Publikumsrentenfonds ermöglicht. Eine empirische Untersuchung zur Performance von Rentenfonds verdeutlicht die Anwendung des Benchmark-Konzepts und seine praktische Relevanz.

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1951 · PDF