Эконометрика

Description

Учебно-методическое пособие. - Екатеринбург: УПИ, 2007. - 197с.Содержание: Парная регрессия и корреляция. Линейная модель парной регрессии и корреляции. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции. Множественная регрессия и корреляция. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок на основе МНК. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). Системы эконометрических уравнений. Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации. Методы оценки параметров структурной формы модели. Временные ряды. Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных колебаний. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. Приложение A. Случайные переменные Приложение B. Тестовые задания Приложение C. Вопросы к экзамену Приложение D. Варианты индивидуальных заданий Приложение E. Математико-статистические таблицы Литература