Основы эконометрики

Description

Учебное пособие. — Сибирский государственный индустриальный университет. — Новокузнецк, 2008. — 216 с. Написано на основе лекций, которые автор в течение 6 лет читал на экономическом факультете СибГИУ. Изложены основные эконометрические модели и методы. Учебное пособие отличается разграничением теоретико-методологических основ эконометрики, эконометрического моделирования, оценки параметров и тестирования моделей. Большое внимание уделяется содержательному обоснованию методов и моделей. Предназначено для студентов экономических и управленческих специальностей вузов, аспирантов, преподавателей, научных работников и других заинтересованных лиц. Содержание: Предисловие Введение Теоретические и методологические основы эконометрики Основы теории вероятностей и математической статистики Вероятностное пространство Случайные величины и векторы. Общие понятия Основные характеристики случайных величин и векторов Основные распределения, используемые в эконометрике Сходимость случайных последовательностей и предельные теоремы Теоретические основы формирования статистических выводов Общие понятия Статистические свойства оценок неизвестных параметров Проверка гипотез и интервальное оценивание Основные эконометрические модели Основные понятия и сущность эконометрического моделирования Основные модели регрессии Линейная модель регрессии Нелинейные эконометрические модели Модели с качественными переменными Модели с качественными независимыми переменными Модели с качественными зависимыми переменными Динамические модели Системы эконометрических уравнений Методы оценки параметров и их свойства Методы наименьших квадратов (LS-МЕТОДЫ) LS-методы, как частный случай метрических методов LS-оценки в случае линейных моделей Распределение LS-оценок, доверительное оценивание и прогнозирование зависимой переменной Мультиколлинеарность факторов и последствия неверной спецификации модели (набора переменных) Метод инструментальных переменных. Двухшаговый мнк Метод максимального равдоподобия (ММП, ML) Обобщенный метод моментов (омм, gmm) Методы оценки систем уравнений LS-методы оценки систем уравнений Оценка систем одновременных уравнений Оценка качества регрессии Общие показатели качества регрессии Коэффициентные тесты Основные понятия Сущность базовых коэффициентных тестов Проверка значимости рецессии в целом и отдельных коэффициентов Остаточные тесты Тестирование гетероскедастичности Тестирование автокорреляции Тест на нормальность распределения ошибок Тесты на стабильность и спецификацию модели Тест на функциональную форму Тесты Чоу Тесты, основанные на рекурсивных остатках Сравнение не вложенных моделей Тест Хаусмана Анализ временных рядов Основные понятия Процессы авторегрессии и скользящего среднего (arma) Процессы авторегрессии (AR) Процессы скользящего среднего (МА) Смешанные процессы авторегрессии и скользящего среднего (ARMA) Модели авторегрессии и распределенного лага Одиночные модели авторегрессии и распределенного лага Векторные модели авторегрессии Причинность по Грэнджеру и сильная экзогенность Анализ нестационарных процессов Процедуры различения TS и DS рядов Коинтеграция нестационарных временных рядов Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности Библиографический список Приложение