Эконометрика

Description

СПб.: МБИ, 2009. — 48 с.Содержание.Введение. Основные элементы эконометрической модели.Модель парной регрессии. Построение оценок параметров парной регрессии. Спецификация модели парной регрессии.Парная линейная регрессия. Оценка параметров. Экономическая интерпретация.Основные предположения регрессионного анализаИсследование статистической значимости парной регрессии. Проверка некоторых предпосылок регрессионного анализаСтатистические свойства оценок. Проверка статистической значимости в парной линейной регрессииДоверительные интервалы для оценок параметров. Доверительные интервалы прогноза, в парной линейной регрессииМетод Гольдфельда-Квандта проверки гипотезы гомоскедастичностиПостроение оценок и свойства оценок параметров множественной регрессии. Исследование статистической значимости множественной регрессии. Частная и множественная корреляцииМножественная регрессия. Спецификация моделиМножественная линейная регрессия. Оценка параметров. Коэффициенты частной корреляции. Экономическая интерпретацияИспользование множественной регрессии при изучении нелинейной регрессии. Коэффициенты эластичности. Нелинейная регрессияВременные ряды. Структура временных рядов. Проверка гипотезы случайности формирования временного ряда Компоненты временных рядовКритерии случайностиКритерий серий, основанный на медиане выборкиКритерий восходящих и нисходящих серий Основные характеристики динамических рядов в экономике. Экономические индексы. Средние величиныСредние величиныОсновные характеристики динамических рядовИндексыСглаживание временных рядов. Статистические методы прогнозирования в экономикеОценка тренда и периодической составляющейКритерий Дарбина-УотсонаСглаживание временного ряда с помощью простой скользящей среднейСглаживание временного ряда с помощью взвешенной скользящей среднейСглаживание временного ряда с помощью скользящей медианыЛитература