GERMAN

Fundamentale Wechselkursprognose mit Neuronalen Netzen: Traditionelle versus neuere Ansätze zur Wechselkursbestimmung

By Günter Grimm (auth.)

Book information

Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Year
1997
ISBN
978-3-8244-6551-4, 978-3-663-05677-5
DOI
10.1007/978-3-663-05677-5
Language
german
Format
PDF
Filesize
6 MB (6677332 bytes)
Edition
1
Pages
271\297
Time added
2013-12-12 02:00:00
Economics/Management Sciencegeneral

Description

Neuronale Netze werden zunehmend für Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Eine Anwendungsmöglichkeit besteht in der Prognose von Wechselkursen mit Hilfe fundamental orientierter Wechselkurstheorien. Günter Grimm analysiert, ob neuere quantitative gegenüber klassischen Verfahren zu besseren Ergebnissen bei der Wechselkursprognose führen. Hierzu überprüft der Autor traditionelle und neuere Ansätze volkswirtschaftlicher Wechselkurstheorien mit einem linearen und einem nicht-linearen Verfahren in Form eines neuronalen Netzes. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Frage, ob zum einen die Art des Schätzverfahrens und zum anderen die Auswahl der in die Modelle eingehenden Variablen zu einer Verbesserung der Prognosefähigkeit führt. Zudem werden die Ergebnisse mit denen des Random-Walk Modells verglichen.

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1951 · PDF