GERMAN

Bewertung von Zahlungsströmen mit variabler Verzinsung

By Stefan Pichler (auth.)

Book information

Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Year
1999
ISBN
978-3-8244-6855-3, 978-3-663-09401-2
DOI
10.1007/978-3-663-09401-2
Language
german
Format
PDF
Filesize
3 MB (3483786 bytes)
Series
Gabler Edition Wissenschaft
Edition
1
Pages
150\163
Time added
2014-01-18 08:00:00
Economics/Management Sciencegeneral

Description

Die Bewertung von Zahlungsströmen mit variabler Verzinsung ist die zentrale Voraussetzung für den Handel und das Risikomanagement dieser Finanzinstrumente. Stefan Pichler gibt einen Überblick über die wichtigsten Modelle zur Bewertung von Geldmarktfloatern, Zinsswaps, Reverse Floatern, Caps, Floors, Swaptions und Constant Maturity Swaps. Der Autor stellt erstmals ein praktikables Verfahren zur Bewertung von Floatern mit Bindung an eine Sekundärmarktrendite (SMR) vor.

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