Лекции по Эконометрике

Description

Конспект лекций. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. 68 с.Типы данных.Измерения в экономике.Классы моделей.Типы зависимостей.Модель парной регрессии.Свойства выборочных ковариации и дисперсии.Метод наименьших квадратов (МНК).Анализ вариации зависимой переменной. Коэффициент детерминации.F-тест на качество оценивания.Предпосылки регрессионного анализа.Стандартные ошибки коэффициентов регрессии.Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.Выбор вида эмпирической формулы.Параболическая аппроксимация данных.Линеаризующие преобразования функций.Двупараметрические эмпирические формулы.Графоаналитический способ установления вида эмпирической формулы.Средняя ошибка аппроксимации.Оценка параметров нелинейной регрессии.Прогнозирование в регрессионных моделях.Множественная регрессия.Оценка параметров уравнения множественной регрессии.Линейная модель множественной регрессии.Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе.Показатели качества регрессии.Мультиколлинеарность.Обнаружение гетероскедастичности.Обобщенный метод наименьших квадратов.Фиктивные переменные во множественной регрессии.Нелинейная множественная регрессия.Модели временных рядов.Системы эконометрических уравнений.Системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы.Оценивание параметров структурной модели.Точная идентифицируемость.Сверхидентифицируемость.Неидентифицируемость.Ненулевое ограничение.Порядковое условие для идентификации.Анализ методов оценивания.