GERMAN

Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

By Irmhild Wrede (auth.)

Book information

Publisher
Gabler Verlag
Year
2010
ISBN
978-3-8349-1971-7, 978-3-8349-8366-4
DOI
10.1007/978-3-8349-8366-4
Language
german
Format
PDF
Filesize
2 MB (2026800 bytes)
Edition
1
Pages
279\311
Time added
2013-12-12 02:00:00
Finance /Banking

Description

Kreditinstitute verwenden interne Ratings für ihre Kreditnehmer nicht nur zur Festlegung adäquater Kreditkonditionen; mit Basel II dürfen sie diese auch zur Bestimmung des regulatorischen Kapitals einsetzen, das als Risikopuffer für unerwartete Verluste vorzuhalten ist. Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Ratings zwar im Mittel korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass die Verwendung ungenauer Ratingverfahren für Kreditinstitute u. U. sogar von Vorteil sein kann. Hieraus werden resultierende Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht abgeleitet.

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