Анализ авторегрессий

Description

Сборник статей. — Пер. с англ. И.Г. Грицевич. — М. : Статистика, 1978. — 231 с.В предлагаемый вниманию читателя сборник включены статьи видных английских и американских ученых, посвященные авторегрессионным моделям, которые на практике достаточно хорошо описывают многие временные ряды. В сборнике рассматриваются как теоретические проблемы, связанные с анализом авторегрессии, так и различные методы оценивания параметров модели и вопросы анализа качества подбора авторегрессионных схем. Книга адресована специалистам научно-исследовательских экономических институтов. Она будет полезна аспирантам и студентам старших курсов экономических вузов.Дженкинс Г. М. Проверка гипотез в линейной авторегрессиионной модели.Паркс Р. У. Эффективное оценивание системы регрессионных уравнений, в которых возмущения автокоррелированы и их синхронные значения взаимно коррелированы.Пирс Д. А. Распределение автокореляционных остатков в регрессионной модели, ошибки которой описываются авторегрессионным скользящим средним.Оркат Г., Винокур Г. Авторегрессия первого порядка: вывод, оценивание и прогнозирование.Амемия Т., Фуллер В. Сравнительное исследование различных оценок модели с распределенными лагами.Драймс Ф. Дж. Эффективное оценивание распределенных лагов с автокоррелированными ошибками.Маддала Г. С. Обобщенный метод наименьших квадратов с оцененной дисперсионно-ковариационной матрицей.Зельнер А., Гейзел М. Анализ моделей с распределенными лагами и его применение для оценивания функции потребления.