GERMAN

Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

By Andreas Oelerich (auth.)

Book information

Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Year
2005
ISBN
978-3-8244-8304-4, 978-3-322-81932-1
DOI
10.1007/978-3-322-81932-1
Language
german
Format
PDF
Filesize
41 MB (43138512 bytes)
Edition
1
Pages
308\328
Time added
2015-04-23 16:00:00
Finance/Investment/Banking; Operations Research/De

Description

Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können. Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

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