Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität: Ein Inversionsansatz
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Dr. Marliese Uhrig promovierte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Wolfgang Bühler der Universität Mannheim. Sie arbeitet heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professor Bühler. Front Matter....Pages I-XVII Einführung und Überblick....Pages 1-14 Modellfaktoren und Gleichgewicht....Pages 15-46 Die Zinsstrukturkurve im Gleichgewicht....Pages 47-77 Anpassung des Modells an die aktuelle Zinsstrukturkurve....Pages 79-110 Bewertung von Anleiheoptionen....Pages 111-133 Parameterbestimmung....Pages 135-151 Empirische Überprüfung des Modells....Pages 153-186 Schlußbemerkungen....Pages 187-188 Back Matter....Pages 189-202
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