GERMAN

Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung

By Stefan Marx (auth.)

Book information

Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Year
1996
ISBN
978-3-8244-6404-3, 978-3-322-91484-2
DOI
10.1007/978-3-322-91484-2
Language
german
Format
PDF
Filesize
4 MB (4642037 bytes)
Edition
1
Pages
252\263
Time added
2013-12-12 02:00:00
Economics/Management Sciencegeneral

Description

Den Erfolg eines Aktienportfolios bestimmt die zukünftige Wertentwicklung der aufgenommenen Aktien, die zum Investitionszeitpunkt jedoch nur schwer abzuschätzen ist. Methoden der Zeitreihenanalyse sind ein wichtiges Hilfsmittel, um Informationen über die Wertentwicklung, die Genauigkeit der Vorhersage und über Abhängigkeiten zwischen den Aktien zu ermitteln. Stefan Marx verknüpft die Portfolio Section Theorie mit der Zeitreihenanalyse und erreicht dadurch, daß die zur Portfolio-Optimierung benötigten Parameter durch zeitreihenanalytische Methoden zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang stellt der Autor die benötigten Grundlagen aus der Entscheidungstheorie dar und berechnet exemplarisch optimale Portfolios für verschiedene Risikoeinstellungen.

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1951 · PDF