GERMAN

Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten

By Andreas Schmidt (auth.)

Book information

Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Year
1998
ISBN
978-3-8244-6740-2, 978-3-663-08445-7
DOI
10.1007/978-3-663-08445-7
Language
german
Format
PDF
Filesize
6 MB (6641843 bytes)
Series
Gabler Edition Wissenschaft
Edition
1
Pages
228\244
Time added
2014-01-18 08:00:00
Economics/Management Sciencegeneral

Description

Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, daß dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.

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1951 · PDF