GERMAN

Die arbitragefreie Modellierung von Finanzmärkten

By Rolf Hengsteler (auth.)

Book information

Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Year
1999
ISBN
978-3-8244-6980-2, 978-3-663-08373-3
DOI
10.1007/978-3-663-08373-3
Language
german
Format
PDF
Filesize
3 MB (3594269 bytes)
Edition
1
Pages
154\162
Time added
2013-12-12 02:00:00
Economics/Management Sciencegeneral

Description

Um die mit derivativen Finanzkontrakten einhergehenden Risiken im Umfeld international verflochtener Wirtschaftsbeziehungen beherrschen zu können, sind Modelle erforderlich, die möglichst alle Risiken eines Finanzmarktes abzubilden vermögen. Rolf Hengsteler entwickelt das Modell eines Wertpapiermarktes mit endlich vielen Werten und ergänzt dieses um Zins- und Wechselkursrisiken zum Modell eines internationalen Finanzmarktes. Im Mittelpunkt stehen die Duplizierbarkeit derivativer Finanzverträge sowie das Konzept der Arbitragefreiheit und deren prinzipielle empirische Überprüfbarkeit.

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