Эконометрические исследования

Description

В учебнике рассмотрены основные понятия эконометрических исследований, эконометрики, методы построения и статистического анализа эконометрических моделей – однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессионных моделей, динамических рядов. Теоретический материал сопровождается примерами и контрольными вопросами, заданиями для самостоятельной работы по рассмотренным темам. Представленные методы рассмотрены на конкретном примере решения экономических задач с использованием электронных таблиц MSExcel. Учебник предназначен для студентов, магистрантов и докторантов экономических специальностей, специальности «Бизнес– информатика». Введение Рисунок 3 – Кривая бимодального распределения данных Таблица 1 – Начальная заработная плата выпускников Рисунок 4 – Столбиковая диаграмма значений Рисунок 5 – Гистограмма значений начального размера заработной платы Медиана (15, 27, 14, 18, 21) = медиана (14, 15, 18, 21, 27) = 18 Ряд имеет не одно, а 2 средних значения, они расположены на расстоянии (1+ n)/2 от каждого из двух концов упорядоченного списка данных. Медиана (15, 27, 14, 18) = медиана (14, 15, 18, 21) = (15+18)/2 = 16,5 Мода (15, 27, 15, 18, 21, 2, 15) = 15. Задания для самостоятельной работы Контрольные вопросы 1. Что понимается под гистограммой? 2. Какие существуют базовые показателя набора данных? 3. Что понимается под изменчивостью? 4. Какими способами можно определить типические показатели? 5. Что понимается под вероятностью? 2 Корреляционно–регрессионный анализ 2.3 Определение параметров линейного однофакторного уравнения регрессии Коэффициент эластичности 2.4 Оценка значимости уравнения линейной регрессии 2.5 Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции 2.6 Доверительные интервалы 2.7 Нелинейные уравнения регрессии по объясняющим переменным (логарифмическая функция ) 2.8 Нелинейные уравнения регрессии по оцениваемым параметрам (степенная функция y=axb (Кривая Энгеля)) 3 Множественная регрессия 3.1 Подбор объясняющих переменных методом информационной емкости 3.2 Определение параметров множественной регрессии . 3.3 Анализ многофакторной модели 3.4 Оценка параметров структурной формы модели 4.3 Метод скользящих средних 4.4 Адаптивные методы 4.5 Метод гармонических весов 1) Итерационные методы фильтрации 2) Метод Четверикова 3) Метод Шискина–Эйзенпресса Расчет прогноза по методу Холта–Винтерса производится в 4 этапа. Решение: Рассчет в Excel прогноза по методу экспоненциального сглаживания с учетом тренда и сезонности Оценка точности модели и подбор оптимальных коэффициентов сглаживания Контрольные вопросы (1) 1. Понятия временных рядов. 2. Методы, применяемые при анализе временных рядов. 3. В чем суть метода скользящих средних? 4. В чем суть метода гармонических весов? 5. Итерационные методы фильтрации временных рядов. 6. Методы прогнозной экстраполяции. Литература Приложения Приложение 1. Критические значения t –критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10; 0,05; 0,01 (двухсторонний) Приложение 2. Критические значения корреляции для уровневой значимости 0,05 и 0,01 Приложение 3. Критические значения F–критерия Фишера при уровне значимости 0,05 Глоссарий Список рекомендуемой литературы Типография Казахского агротехнического университета им.С.Сейфуллина, 2022.