RUSSIAN

Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов

By Артемьев С.С. , Якунин М.А.

Book information

Language
russian
Format
PDF
Filesize
193 kB (197741 bytes)
Pages
\12
Topic
Economy
Library
twirpx
Time added
2017-08-07 07:01:42
Финансово-экономические дисциплины;Биржевая торгов

Description

Сиб. журн. вычисл. математики. — РАН, Сиб. отд-ние. –– Новосибирск, 2008. –– Т. 11, №2. — с. 115–125.Исследуется асимптотическое поведение модельной последовательности приращений цены и вероятностных характеристик работы торгового алгоритма. Для стационарной m-зависимой последовательности приращений цены доказана асимптотическая нормальность таких характеристик работы, как число сделок купли/продажи и величина суммарной доходности. Получены приближенные формулы для вычисления их математических ожиданий и дисперсий как функций параметров ценового ряда и торгового алгоритма. Приводятся результаты численных экспериментов.Ключевые слова: суммарная доходность, торговый алгоритм, асимптотическое распределение,последовательность с перемешиванием.

Similar books