Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок

Description

Предисловие Введение Глава 1 Краткосрочные процентные ставки и их вероятностные свойства Модель Васичека Модель Кокса – Ингерсолла – Росса Модель Даффи – Кана Модель Лонгстаффа Модель Ана – Гао Модель Бреннана – Шварца Модель Блэка – Дермана – Тоя Модель Эйт-Сахэйлиа Модель CKLS Модель без ограничений I Модель без ограничений II Модель CЕV Модель CIR (1980) Модель Мертона Модель Дотана Модель GBM Выводы Глава 2 Временная структура доходности Общие свойства многофакторных моделей временной структуры доходностей Выводы Глава 3 Модель васичека и ее обобщение на многомерный случай Кривые доходности и форвардные кривые Кривые доходности в двухфакторных моделях Васичека Глава 4 Модель Кокса – Ингерсолла – Росса Однофакторная модель Кокса – Ингерсолла – Росса Обобщение модели CIR на многофакторный случай Модель Лонгстаффа – Шварца и ее расширение Числовой пример Выводы Глава 5 Однофакторная модель Даффи – Кана Форвардная кривая и кривая доходности в однофакторной модели Даффи – Кана Свойства форвардной кривой и кривой доходности Выводы Глава 6 Двухфакторные модели Даффи – Кана Метод малого параметра в двухфакторной модели «ставка – ее локальное среднее» Приближенный анализ двухфакторной модели «ставка – ее мгновенная дисперсия» Свойства двухфакторной модели «ставка – ее локальное среднее» Свойства двухфакторной модели «ставка – ее мгновенная дисперсия» Выводы Глава 7 Трехфакторные модели Стохастическая волатильность процесса ө(t) Процесс ө(t) с квадратным корнем Гауссовский процесс ө(t) Выводы Глава 8 Другая версия переменной срока до погашения Однофакторная модель Даффи – Кана Двухфакторные модели Трехфакторные модели Выводы Глава 9 Модель доходности Нельсона – Сигеля – Свенссона Модель Нельсона – Сигеля Вероятностные свойства процесса x(t) Латентные факторы Оценивание латентных факторов Условия отсутствия арбитража для модели Нельсона – Сигеля – Свенссона Об условиях отсутствия арбитража для расширения Свенссона Выводы Глава 10 Квадратичные модели доходности Квадратичные модели с линейной функцией дрейфа Сравнение аффинной и квадратичной моделей Глава 11 Полиномиальные модели доходности Временная структура доходности Временная структура как полином Временная структура как степенной ряд Тестирование известных моделей Выводы Список литературы