FRENCH

Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance (Mathématiques et Applications) (French Edition)

By Huyên Pham

Book information

Publisher
Springer
Year
2007
ISBN
9783540737360, 3540737367
Open Library ID
OL12810607M
Language
french
Format
PDF
Filesize
3 MB (2658803 bytes)
Series
Mathématiques et Applications
Edition
1
Pages
199\199
Topic
Economy
Scanned
yes
Time added
2010-05-31 15:29:46

Description

L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal.  Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution  sur de nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.

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