Некоторые эконометрические методы моделирования экономики

Description

Автор не указан – 52 с.Содержание:Функциональная форма регрессионной модели.Тестирование правильности спецификации регрессионной модели. Линейные и нелинейные модели. Выбор между альтернативными функциональными формами. Фиктивные переменные как регрессоры.Общие соображения. Использование фиктивных переменных для проверки однородности наблюдений и прогнозирования. Использование фиктивных переменных в моделях с временными рядами. Спектральный анализ и регрессия. Модели с качественной зависимой переменной.Модели с бинарной зависимой переменной. Модель выбора. Пробит и логит. Оценка качества модели и проверка гипотез. Множественные модели с качественными зависимыми переменными. Динамическая спецификация регрессионной модели.Модель распределенного лага. Динамические регрессионные модели. Авторегрессионная модель с распределенным лагом. Интегрированные процессы, ложная регрессия и коинтеграцияСтационарные и нестационарные случайные процессы. Ложная регрессия. Тестирование стационарности. Коинтеграция. Регрессии с интегрированными переменными. Оценивание коинтеграционной регрессии: подход Энгла-Грейнджера. Коинтеграция в динамических системах: подход Йохансена. Литература по единичным корням и коинтеграции.