Riesgos financieros y económicos. Productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre.

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Riesgos financieros y económicos Comentarios sobre el libro Prólogo (Foreword) Prefacio Acerca del autor Contenido Introducción Capítulo I. Dónde, cuándo y cómo se inicia la historia de este libro contará 1. Robert Brown y el movimiento erratico de particulas de polen en el agua II. Prerequisitos para el análisis de riesgos financieros Capítulo 2. Conceptos básicos de teoría de probabilidad Capítulo 3. Movimiento Browniano y proceso de Wiener Capítulo 4. Elementos del cálculo estocástico, integral de ITÔ Capítulo 5. Diferenciación estocástica: Lema de ITÔ Capítulo 6. Martingalas y movimiento Browniano Capítulo 7. Teorema de Girsanov y medidas martingalas equivalentes Capítulo 8.Ecuación de difusión de calor III. Los clásicos Capítulo 9. Los clásicos: Bachelier, Samuelson, Merton, Black y Scholes (un destino compartido) IV. Derivados financieros simples Capítulo 10. Rendimientos de activos e índices bursátiles: movimiento geométrico Browniano Capítulo 11. Contratos forward sobre diversos subyacentes Capítulo 12. Contratos futuros Capítulo 13. Swaps de tasas de interés y de tipo de cambio Capítulo 14. Modelo de Black-Scholes (I): enfoque probabilista Capítulo 15. Modelo de Black-Scholes (II): enfoque de ecuaciones diferenciales parciales Capítulo 16. Modelo de Black-Scholes (III): ecuación de difusión de calor Capítulo 17. Modelo de Black-Scholes (IV): portafolios replicantes Capítulo 18. Modelo de Black-Scholes (V): el teorema de Girsanov Capítulo 19. Modelo de Black-Scholes (VI): pago continuo de dividendos Capítulo 20. Teorema de Feynman-KaĊ Capítulo 21. Ecuaciones diferenciales parciales de Kolmogorov y Fokker-Planck Capítulo 22. Griegas del modelo de Black-Scholes Capítulo 23. Funciones de Green y ecuación diferencial parcial de Black-Scholes Capítulo 24. Modelo binomial de Cox, Ross y Rubinstein Capítulo 25. Convergencia del modelo binomial al modelo Black-Scholes V. Opciones con volatilidad estocastica Capítulo 26. Modelo de Hull-White de volatilidad estocástica Capítulo 27. Modelo de Heston de valuación de opciones con volatilidad estocástica Capítulo 28. Valuación de opciones con información a priori sobre volatilidad VI.Opciones americanas Capítulo 29. Modelo de Barone-Adesi y Whaley para evaluar opciones americanas Capítulo 30. Modelo de Whaley para evaluar opciones americanas sobre una acción que paga un dividendo VII. Topicos avanzados de opciones Capítulo 31. Valuación de opciones sobre subyacentes con elasticidad constante de la varianza (modelo de Schroder, Cox y Ross) Capítulo 32. Opciones compuestas Capítulo 33. Opciones potencia Capítulo 34. Valuación de opciones con procesos de difusión con saltos Capítulo 35. Valuación de opciones con costos de transacción: modelo de Leland, Hoggard Whalley y Wilmott Capítulo 36. Valuación de opciones con procesos de Lévy VIII. Opciones exoticas Capítulo 37. Opciones asiáticas Capítulo 38. Tiempos de paro, tiempos de primera visita y principio de reflexión Capítulo 39. Máximo y mínimo del movimiento Browniano, teorema de Girsanov y principio de reflexión Capítulo 40. Opciones con precio de ejercicio flotante (opciones Lookback I): Modelo de Goldman, Sosin y Gatto Capítulo 41. Opciones sobre el máximo y mínimo precio obeservando del subyacente con precio de ejercicio fijo (opciones Lookback II): Modelo de Conze y Viswanathan Capítulo 42. Opciones con Barreras IX. Tasas y bonos Capítulo 43. Valuación de bonos cupón cero: marco determinista Capítulo 44. Ecuación diferencial parcial de Garman-Vasicek Capítulo 45. Modelo de tasa corta de Merton para valuar bonos cupón cero Capítulo 46. Modelo de tasa corta de Vasicek para valuar bonos (I) Capítulo 47. Modelo de tasa corta de Vasicek (II): enfoque de ecuaciones diferenciales parciales Capítulo 48. Modelo de tasa corta de Vasicek (III): enfoque probabilista Capítulo 49. Modelo de tasa corta de Cox-Ingersoll-Ross Capítulo 50. Resultados adicionales del modelo de Cox, Ingersoll y Ross Capítulo 51. Modelo de tasa corta de Ho y Lee: calibración con una curva inicial de ceros Capítulo 52. Modelo de tasa corta de Hull-White: calibración con una curva inicial de ceros Capítulo 53. Modelo de tasa corta de Longstaff: el modelo de doble raíz Capítulo 54. Modelo de Brennan y Schwartz de dos factores Capítulo 55. Modelo de tasa corta de Black-Derman y Toy Capítulo 56. Modelo de tasa forward de Heath, Jarrow y Morton Capítulo 57. Teorema de Girsanov y valuación de bonos cupón cero Capítulo 58. Inmunización de flujos de efectivo esperados mediante un portafolio de bonos: duración y convexidad X. Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento Capítulo 59. El modelo de Nelson Siegel Capítulo 60. Aproximación a una curva de rendimiento con polinomios de Chebsshev: Teorema de Haar Capítulo 61. Estimación no paramétrica de curvas de rendimiento: núcleos de suavización Capítulo 62. Estimación de una curva de rendimiento con "Splines" cúbicos Capítulo 63. Estimación Polinomial de una curva de rendimiento: Mínimos cuadrados con restricciones XI. Medidas de riesgo Capítulo 64. Valor en riesgo Capítulo 65. Medidas coherentes de riesgo: axiomática de Artzner, Delbaen, Eber y Heath XII. Riesgo credito y derivados de credito Capítulo 66. Riesgo Crédito (I): probabilidad de incumplimiento, modelos de Hull y White, y Merton . Capítulo 67. Riesgo Crédito (II): enfoque de ecuaciones diferenciales parciales, modelo de Lonsgstaff y Schwartz Capítulo 68. Riesgo Crédito (III): modelos de migración de crédito XIII. Opciones reales Capítulo 69. Opciones reales, valuación financiera de proyectos de inversión y estrategias de negocios XIV. Derivados de tasas y notas estructuradas Capítulo 70. Derivados de tasas de interés y notas estructuradas XV. Métodos numericos para valuar derivados Capítulo 71. Métodos de diferencias finitas Capítulo 72. Simulación Monte Carlo XVI. Riesgo operativo Capítulo 73. Riesgo operativo, distribuciones de frecuencia y severidad XVII. Valores extremos y valor en riesgo Capítulo 74. Valores extremos y valor en riesgo XVIII. Prerequisitos para modelos económicos de riesgos Capítulo 75. Optimización determinista en tiempo continuo I (cálculo de variaciones) Capítulo 76. Optimización determinista en tiempo continuo II (control óptimo) Capítulo 77. Optimización determinista en tiempo continuo (III): programación dinámica Capítulo 78. El consumidor intertemporal determinista (I): tasas de interés Capítulo 79. El consumidor intertemporal determinista (II): decisiones económicas diversas Capítulo 80. Modelos macroeconómicos deterministas de tasas de interés Capítulo 81. Programación dinámica estocástica en tiempo continuo XIX.Modelos economicos de riesgos Capítulo 82. Decisiones de consumo y portafolio bajo condiciones de riesgo (I): procesos de difusión Capítulo 83. Decisiones de consumo y portafolio bajo condiciones de riesgo (II): procesos de difusión con saltos Capítulo 84. Decisiones de consumo y portafolio bajo condiciones de riesgo (III): procesos de difusión con saltos Capítulo 85. Modelo de Cox, Ingersoll y Ross de equilibrio general para determinar el proceso de tasa corta Capítulo 86. Modelo de tasa corta de Dothan Capítulo 87. Modelo de Fisher de riesgo de inflación con bonos indexados Capítulo 88. Riesgo no diversificable de tipo de cambio: difusión y saltos de Poisson Capítulo 89. Riesgo no diversificable de tipo de cambio y política fiscal incierta Capítulo 90. Riesgo no diversificable de tipo de cambio (III): ingreso laboral incierto Capítulo 91. Maximización de utilidad y valuación de opciones con volatilidad estocástica Bibliografía Indice por autor Indice por tema