МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЛИГАЦИЯМ В 2000–2008 ГГ.

Description

02_titul Научные труды № 130Р Содержание 03_vved Введение 04_gl 1 1. Рынок внутреннего долга РФ в период между двумя кризисами (1998–2008 гг.) 05_gl 2 2. Гипотезы и модели, объясняющие поведение временной структуры процентных ставок 2.1. Гипотезы, объясняющие временную структуру процентных ставок 2.2. Макроэкономические подходы к анализу временной структуры процентных ставок 06_gl 3 3. Анализ временной структуры процентных ставок в 2000–2008 гг. 3.1. Предпосылки и исходные данные 3.2. Анализ динамических свойств рядов ставок по ГКО–ОФЗ с разными сроками до погашения 3.3. Макроэкономический анализ временной структуры ставок по ГКО 3.4. Проверка гипотезы ожиданий для рынка ГКО 07_vivod Выводы и рекомендации по экономической политике 08_liter Список литературы 09_trud 10_finish Тел. (495) 629–6736 Fax (495) 697–8816 www.iet.ru E-mail: [email protected]