Эконометрика

Description

Рассмотрены вопросы линейной парной регрессии, модели нелинейной регрессии, многофакторный регрессионный анализ, системы эконометрических уравнений, модели временных рядов. Отдельная глава содержит примеры решения исследовательских и практических задач. Материал изложен таким образом, что сначала вводятся основные понятия, перечисляются формулы и алгоритмы с указанием условий их применения и получения, затем рассматривается решение типовых задач, многие из которых прикладного характера. В конце каждой главы имеется перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельного решения. В приложении приведены расчетные таблицы. Большое количество примеров, упражнений и заданий позволяет рассматривать учебник в том числе как практикум по решению задач. Предназначен для укрупненных групп специальностей среднего профессионального образования «Экономика и управление» и специальности «Прикладная информатика». ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Глава 1. ЛИНЕЙНАЯ ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ 1.1. ЛИНЕЙНАЯ ОДНОФАКТОРНАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 1.1.1. ПОНЯТИЕ О МЕТОДЕ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 1.1.2. ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ. ЗАДАЧА ПРОГНОЗА 1.2. ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ И КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ 1.2.1. ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 1.2.2. КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ 1.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ 1.4. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ЛИНЕЙНОЙ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ Глава 2. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 2.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ И ИХ ПРИЗНАКАМИ 2.1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СЛУЧАЙНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ 2.1.2. ОЦЕНКА ТЕСНОТЫ СВЯЗИ 2.1.3. СПОСОБЫ ВЫБОРА АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ ЗАВИСИМОСТИ 2.2. НЕЛИНЕЙНАЯ ОДНОФАКТОРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 2.2.1. КЛАССЫ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕГРЕССИЙ 2.2.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ 2.2.3. КОРРЕЛЯЦИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 2.3. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО НЕЛИНЕЙНОЙ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ Глава 3. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 3.1. ОТБОР ФАКТОРОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 3.2. МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 3.3. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ УРАВНЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 3.4. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА НА РЕЗУЛЬТАТ В МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 3.5. ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 3.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ 3.7. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ И КОРРЕЛЯЦИИ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ Глава 4. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 4.1. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭКОНОМЕТРИКЕ 4.2. СТРУКТУРНАЯ И ПРИВЕДЕННАЯ ФОРМЫ МОДЕЛИ 4.3. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 4.4. НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 4.4.1. НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 4.4.2. ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ 4.5. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНОЙ ФОРМЫ МОДЕЛИ 4.6. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО СИСТЕМАМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ Глава 5. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 5.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВРЕМЕННОГО РЯДА 5.1.1. ВИДЫ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 5.1.2. АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ И КОРРЕЛОГРАММА 5.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ВРЕМЕННОГО РЯДА 5.3. МОДЕЛИ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЛАГАМИ 5.4. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО МОДЕЛЯМ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК