RUSSIAN

Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ

By Насыров Ф.С.

Book information

Publisher
Издательство "Физматлит"
Year
2011
ISBN
978-5-9221-1337-3
Language
russian
Format
PDF
Filesize
4 MB (4314401 bytes)
Pages
212\212
Time added
2017-04-20 00:00:00
Прикладная математика;Математика

Description

Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы нахождения решений стохастических дифференциальных уравнений. Приведено решение задачи оптимальной фильтрации нелинейных одномерных диффузионных процессов, рассмотрена задача оптимального управления диффузионным процессом с потраекторным целевым функционалом. Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для аспирантов и студентов математических специальностей.

Similar books