Matematica finanziaria

Description

Il volume affronta i temi classici trattati in un corso di matematica finanziaria con un approccio che coniuga teoria e applicazioni pratiche. I temi a cui viene dato maggiore spazio sono: la struttura a termine dei tassi di interesse, i contratti a termine di vario tipo, gli swap su tassi di interesse e le opzioni finanziarie. Alle formule e alle definizioni chiave è data ampia evidenza, come è forte il richiamo a eventi di attualità del mondo reale per dimostrare l’applicazione dei concetti chiave. Il testo è corredato da numerosi esercizi svolti, contenuti sia nel volume cartaceo sia nell’area Mybook. MATEMATICA FINANZIARIA Copyright Indice Introduzione Presentazione all’edizione italiana 1. La formazione degli interessi nel tempo 1.1 Premessa 1.2 Interesse composto e tasso effettivo di interesse 1.3 Valore attuale 1.4 Principio di equivalenza finanziaria 1.5 Tasso di interesse nominale 1.6 Tassi di sconto effettivo e nominale 1.7 Intensità istantanea di interesse 1.8 Inflazione e tasso di interesse “reale” 1.9 Fattori che influenzano i tassi di interesse 1.10 Riepilogo: definizioni e formule 1.12 Esercizi 2. Valutazione delle rendite 2.1 Premessa 2.2 Rendite a rate costanti 2.3 Rendite a arete costanti - generalizzazioni 2.4 Rendite a rate variabili 2.5 Applicazioni ed esempi 2.6 Rieoilogo: definizioni e formule 2.7 Esercizi 3. Restituzione di un prestito 3.1 Premessa 3.2 Ammortamento di un prestito 3.3 Ammortamento di un prestito con rate costanti (schema francese) 3.4 Mutui ipotecari in Canada e negli USA 3.5 Piano di ammortamento a due tassi 3.6 Riepilogo: definizioni e formule 3.7 Note 3.8 Esercizi 4. Valutazione delle obbligazioni 4.1 Premessa 4.2 Determinazione del prezzo di un titolo obbligazionario 4.3 Piano di ammortamento di un’obbligazione 4.4 Obbligazioni esigibili anticipatamente (obbligazioni callable) 4.5 Applicazioni ed esempi 4.6 Riepilogo: definizioni e formule 4.7 Esercizi 5. Tasso interno di rendimento 5.1 Premessa 5.2 Tasso interno di rendimento e valore attuale netto 5.3 Tasso di rendimento di uno specifico anno 5.4 Applicazioni ed esempi 5.5 Definizioni e formule 5.6 Esercizi 6. La struttura per scadenze dei tassi di interesse 6.1 Premessa 6.2 Tassi a pronti 6.3 Relazione tra tassi a pronti e rendimento alla scadenza 6.4 Tassi di interesse a termine 6.5 Applicazioni ed esempi 6.6 Riepilogo: definizioni e formule 6.7 Esercizi 7. Durata media finanziaria e immunizzazione finanziaria 7.1 Premessa 7.2 Durata media finanziaria per più flussi di cassa e per un’obbligazione 7.3 Allineamento attività-passività e immunizzazione finanziaria 7.4 Applicazioni ed esempi 7.5 Riepilogo: definizioni e formule 7.6 Esercizi Sitografia ACCESSO AI CONTENUTI ONLINE Quarta di copertina