Модели прогнозирования развития компаний с учетом рисков

Description

Научный доклад. М.: Институт экономики РАН, 2009. – 50 с.Проанализированы некоторые актуальные методологические проблемы прогнозирования развития компаний. Показана роль моделей прогнозирования в повышении адаптивности управления компанией. Обосновано применение имитационного моделирования денежных потоков в качестве основного метода анализа вероятностных экономических процессов. Проанализированы проблемы, возникающие в процессе статистического анализа исходных данных. Предложен методический подход по использованию эмпирических (нетиповых) распределений при моделировании. Рассмотрены особенности количественной оценки рисков развития на трех уровнях: отдельного инновационного проекта, портфеля проектов и компании в целом. На расчетном примере проиллюстрировано применение модели прогнозирования для вероятностного анализа перспектив развития компании и оценки риска наступления неплатежеспособности. Показана возможность применения предложенного подхода к построению моделей прогнозирования как руководством компаний, так и внешними структурами, в том числе вышестоящими организациями, банками и инвестиционными компаниями.Содержание.Введение.Тенденции прогнозирования развития компаний с учетом рисков.Общеэкономические тенденции.Тенденции развития информационных технологий.Общая технология построения модели прогнозирования развития компании с учетом рисков.Проблемы подготовки исходных данных для модели прогнозирования.Типы исходных данных.Проблемы обеспечения релевантности и однородности исходных данных.Проблема идентификации законов распределения вероятностей.Генерация эмпирических распределений.Способы задания трендов для эмпирического распределения.Средства автоматизации сбора и статистического анализа исходных данных.Особенности оценки рисков развития на трех уровнях управления в компании.Уровень отдельного инвестиционного проекта.Уровень портфеля инвестиционных проектов.Уровень компании в целом.Разработка модели денежных потоков компании.Пример использования модели прогнозирования развития компании.Некоторые другие области применения модели прогнозирования с учетом рисков.