GERMAN

Martingale in diskreter Zeit: Theorie und Anwendungen

By Harald Luschgy (auth.)

Book information

Publisher
Springer Spektrum
Year
2013
ISBN
978-3-642-29960-5, 978-3-642-29961-2
DOI
10.1007/978-3-642-29961-2
Language
german
Format
PDF
Filesize
2 MB (2601592 bytes)
Series
Springer-Lehrbuch Masterclass
Edition
1
Pages
452\456
Orientation
yes
Scanned
yes
Time added
2013-08-01 04:00:00
Probability Theory and Stochastic Processes; Quant

Description

Dieses Lehrbuch bietet neben einer umfassenden Darstellung der Theorie der Martingale in diskreter Zeit auch ausführliche Anwendungen. Die behandelten Themen reichen von klassischem Material über Zerlegungen von stochastischen Prozessen und Submartingalen, quadratische Variation und quadratische Charakteristik, Kompensatoren und Potentiale, Stoppzeiten und gestoppte Prozesse, Ungleichungen, Konvergenz und lokale Konvergenz, starke Gesetze der großen Zahlen, Gesetze vom iterierten Logarithmus und den Zusammenhang mit Markov-Prozessen bis zu neueren Ergebnissen über exponentielle Ungleichungen, einen stabilen zentralen Grenzwertsatz mit exponentieller Rate und die optionale Zerlegung universeller Supermartingale. Die Anwendungen betreffen etwa das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, Verzweigungsprozesse und stochastische Approximationsalgorithmen. Mehr als 170 Übungsaufgaben ergänzen die Darstellung. In der deutschsprachigen Literatur findet man kein vergleichbares Buch..​

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