Numerical Dynamic Programming in Economics
Book information
Description
Yale University, 167 pages.Introduction Markov Decision Processes (MDP’s) and the Theory of Dynamic Programming Definitions of MDP’s, DDP’s, and CDP’s Bellman’s Equation, Contraction Mappings, and Blackwell’s Theorem Error Bounds for Approximate Fixed Points of Approximate Bellman Operators A Geometric Series Representation for MDP’s Examples of Analytic Solutions to Bellman’s Equation for Specific Test Problems Euler Equations and Euler Operators Computational Complexity and Optimal Algorithms Discrete Computational Complexity Continuous Computational Complexity Computational Complexity of the Approximation Problem Numerical Methods for Contraction Fixed Points Numerical Methods for MDP’s Discrete Finite Horizon MDP’s Discrete Infinite Horizon MDP’s Continuous Finite Horizon MDP’s Continuous Infinite Horizon MDP’s Conclusions
Similar books
Статистический анализ выборочных данных
Учебно-методический комплекс по дисциплине Экономико-математическое моделирование для экономических специальностей
Теория игр
Математическое моделирование и исследование операций в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе
Моделирование экономических процессов в АПК
Моделирование социально-экономических систем
Control Theory Methods in Economics
