Математические модели принятия решений в экономике

Description

Учебное пособие. — Саратов: УЦ «Новые технологии в образовании», 2008. — 401 с.Предисловие. Вводная лекция. Принятие решений в условиях определённости. Экстремум функций одной переменной. Оптимизация при наличии ограничений. Задачи линейного программирования. Принятие решений при многих критериях (многокритериальная оптимизация). Проблема построения обобщенного критерия в многокритериальной ЗПР. Задачи, решаемые при наличиии карты безразличий. Резюме и заключительные замечания к разделу I. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие решений в условиях риска. Критерий ожидаемой полезности. Использование смешанных стратегий как способ уменьшения риска. Принятие решения в условиях риска с возможностью проведения эксперимента. Резюме и заключительные замечания к разделу II. Теоретико-игровые модели принятия решений. Антагонистические игры. Методы нахождения решения матричной игры в смешанных стратегиях. Игры n лиц в нормальной форме. Нахождение оптимальных решений биматричных игр в смешанных стратегиях. Кооперативные игры. Оптимальные исходы в кооперативных играх. Резюме и заключительные замечания к разделу III. Заключение. Ответы на тестовые задания. Литература.