Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

Description

Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Es wird eine überschaubare Einführung in wichtige Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik gegeben. Es werden dabei sowohl die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, vorgestellt sowie ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten. Auf der beigefügten CD-ROM befindet sich der Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File, wobei alle Tabellen und Graphiken interaktiv reproduziert und verändert werden können. Eine Netzversion ist zu finden auf: www.quantlet.com. Das Buch richtet sich an Studenten wie Praktiker, die ihr im Beruf erworbenes Wissen vertiefen und verbreitern wollen. Front Matter ....Pages i-xiv Front Matter ....Pages 1-1 Finanzderivate (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 3-12 Grundlagen des Optionsmanagements (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 13-34 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 35-44 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 45-54 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 55-68 Black-Scholes-Optionsmodell (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 69-97 Das Binomialmodell für europäische Optionen (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 99-109 Amerikanische Optionen (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 111-124 Exotische Optionen und Zinsderivate (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 125-137 Front Matter ....Pages 139-139 Einführung: Definitionen und Konzepte (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 141-178 ARIMA Zeitreihenmodelle (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 179-201 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 203-233 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 235-259 Front Matter ....Pages 261-261 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 263-279 Value at Risk und Backtesting (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 281-291 Neuronale Netze (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 293-319 Volatilitätsrisiko von Portfolios (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 321-333 Nichtparametrische Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten (Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner)....Pages 335-342 Back Matter ....Pages 343-359