GERMAN

Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen: Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

By Peter Ott (auth.)

Book information

Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Year
2005
ISBN
978-3-8350-0160-2, 978-3-322-82168-3
DOI
10.1007/978-3-322-82168-3
Language
german
Format
PDF
Filesize
41 MB (42656718 bytes)
Series
Versicherung und Risikoforschung 49
Edition
1
Pages
263\280
Time added
2015-04-23 16:00:00
Insurance

Description

Die Vorschriften zur Eigenmittelausstattung von Versicherungsunternehmen werden zur Zeit überarbeitet (Solvency II). Ähnlich wie bei Basel II für Banken wurden drei Säulen definiert: Säule I besteht aus den quantitativen Modellen und Methoden zur Berechnung der Solvenzanforderung von Versicherungsunternehmen, Säule II umfasst die Verfahren zur Prüfung dieser Modelle durch die Aufsichtsbehörden und Säule III beinhaltet die Darstellung und Kommunikation der Ergebnisse. Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander: " Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen? " Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?

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