Управление инвестиционным портфелем: электронное учебное пособие

Description

В учебном пособии представлены методы оценки инвестиционного портфеля предприятия, виды инвестиционного портфеля предприятия, способы формирования портфеля, этапы и стадии формирования инвестиционного портфеля, методология расчёта чистой текущей стоимости, метод расчёта индекса рентабельности, метод расчёта внутренней нормы доходности, процессы выбора инвестиционной политики предприятия и пересмотра инвестиционного портфеля. Определены основные механизмы управления инвестиционным портфелем с помощью производных ценных бумаг. Предложены вопросы для самостоя- тельного контроля знаний. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 (080100.62) «Экономика», по направлению подготовки магистров 38.04.01 (080100.68) «Экономика» очной и заочной форм обучения высшего профессионального образования, преподавателей и практических работников, специализирующихся в области управления финансами УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ Cодержание ВВЕДЕНИЕ Тема 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1. Понятие инвестиционного портфеля, цели и принципы его формирования 1.2. Портфель реальных инвестиционных проектов и портфель ценных бумаг Тема 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2.1. Характеристика основных этапов формирования портфеля 2.2. Стадии финансового анализа и формирование портфеля Тема 3. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 3.1. Осуществление проектов 3.2. Мониторинг портфеля 3.3. Текущая корректировка портфеля 3.4. Послеинвестиционный контроль Тема 4. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 4.1. Выработка инвестиционной политики 4.2. Финансовый анализ 4.3. Формирование портфеля ценных бумаг 4.4. Пересмотр портфеля 4.5. Оценка эффективности управления портфелем Тема 5. СВЯЗЬ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО РИСКА И ДОХОДНОСТИ 5.1. Линия фондового рынка 5.2. Доходность и риск при объединении активов в портфель 5.3. Упрощённая модель: портфель из двух активов 5.4. Эффективная граница и выбор эффективного портфеля 5.5. Как определить коэффициент корреляции Тема 6. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЦИОНОВ И ФЬЮЧЕРСОВ 6.1. Инвестиционные возможности с использованием опционов 6.2. Инвестиционные возможности с использованием фьючерсов БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК