Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: Mathematische Fundierung und Analyse
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Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein. Front Matter ....Pages I-VIII Einleitung (Jan Natolski)....Pages 1-21 Mathematischer Aufbau und Problemstellung (Jan Natolski)....Pages 23-26 Einführung in die replizierenden Portfolios (Jan Natolski)....Pages 27-36 Begründung der Replikationstheorie (Jan Natolski)....Pages 37-66 Diskussion der Replikationsparameter (Jan Natolski)....Pages 67-86 Eigenschaften der Probleme QTV, QSCF und QACF (Jan Natolski)....Pages 87-99 Zusammenhänge der Probleme QTV, QSCF und QACF (Jan Natolski)....Pages 101-119 Konvergenz von Monte-Carlo Verfahren (Jan Natolski)....Pages 121-158 Schlussbetrachtung (Jan Natolski)....Pages 159-163 Back Matter ....Pages 165-172
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