Предпосылки введения количественных мер эффективности для гипотезы эффективности рынка (ГЭР)
Book information
Description
ГУ ВШЭ, 2007. — 40 c.Анализ подходов к определению гипотезы эффективности рынка (ГЭР).Формулировки ГЭР.Допущения и свойства ГЭР в рамках идеальной и прикладной формулировок гипотезы эффективности.Анализ формулировки ГЭР Грэнжера и Тиммерманна.Теоретическое обоснование ГЭР в рамках среднедисперсионного подхода (MV) и идеального определения гипотезы эффективности Фама.Теоретическое обоснование ГЭР в рамках подхода стохастического дисконтирующего фактора (СДФ) и прикладного определения Дженсена. Модель Песарана (Pesaran 2005).Этапы развития гипотезы эффективности рынка (ГЭР).Хронология развития ГЭР.Равновесные модели ценообразования и ГЭР. Совместная гипотеза.Аномалии.Нераскрытые (перспективные) аспекты ГЭР.Классификация форм ГЭР и методов тестирования ГЭР.Две попытки классификации форм ГЭР Фама.Классификации форм ГЭР устарели?Способы определения количественных мер эффективности рыночного ценообразования.