RUSSIAN

Непараметрическое моделирование и прогнозирование волатильности нестационарных финансовых рядов

By Бурнаев Е.В.

Book information

Language
russian
Format
DJVU
Filesize
1 MB (1144865 bytes)
Pages
\82
Topic
Economy
Library
twirpx
Time added
2017-08-07 07:01:42
Финансово-экономические дисциплины;Статистический

Description

М.: Вычислительный Центр им. А.А. Дородницына РАН. 2006. — 80 с.В работе предложена непараметрическая, линейная и нестационарная модель для моделирования и прогнозирования волатильности, лишенная недостатков общепринятых ARCH и GARCH моделей. Исследования показали, что модель адекватно отражает закономерности поведения реальных финансовых рядов и позволяет прогнозировать волатильность с хорошей точностью.

Similar books