RUSSIAN

Математическое моделирование экстремальных событий в актуарной и финансовой математике: учебное пособие

By Воробейчиков С.Э.

Book information

Publisher
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Year
2014
Language
russian
Format
PDF
Filesize
596 kB (610746 bytes)
Pages
76\76
Time added
2017-04-20 00:00:00
Экономика и менеджмент;Эконометрика

Description

В учебном пособии излагаются методы анализа математических моделей актуарной и финансовой математики. Рассматриваются классические модели Крамера-Лундберга, в которых функция распределения размера страховых выплат может иметь тяжелые хвосты. Изучаются асимптотические распределения размера максимальной выплаты, а также стационарные распределения случайных процессов с условной неоднородностью. Пособие предназначено для студентов факультета прикладной математики и кибернетики (направление "Экономика"). Для студентов, аспирантов, а также специалистов, занимающихся вопросами обработки эконометрических данных.

Similar books