Ökonometrie

Description

Das Lehrbuch führt in die heute als klassisch anzusehenden Methoden der Ökonometrie ein. Aufbauend auf dem unabdingbaren Fundament der Regressionsanalyse, enthält es eine Darstellung der linearen dynamischen Systeme sowie der interdependenten Mehrgleichungsmodelle nebst den zugehörigen Schätz- und Testverfahren. Auch der Prognosegesichtspunkt findet Beachtung. Eine Einführung in die Bayes-Theorie wird ebenfalls gegeben. Soweit sie für die Ökonometrie von Bedeutung sind, wird in der 4. Auflage eine stärkere Betonung auf die Modelle mit fehlerbehafteten Daten gelegt. Auf neuere Entwicklungen in der Ökonometrie wird hingewiesen, ebenso sind die Literaturangaben überarbeitet. Dem praktisch arbeitenden Ökonometriker gibt das Buch das Werkzeug für seine Arbeit in die Hand und nennt die theoretischen Voraussetzungen für das Funktionieren dieses Werzeugs. Front Matter....Pages 1-15 Einleitung....Pages 17-28 Das einfache lineare Regressionsmodell....Pages 29-89 Das multiple lineare Regressionsmodell....Pages 89-127 Kollinearität und Fehlspezifikation....Pages 128-162 Systeme von Regressionsgleichungen....Pages 162-176 Autokorrelation und Heteroskedastizität....Pages 177-198 Verzögerte Variablen....Pages 198-216 Fehler in den Variablen....Pages 216-232 A-priori-Wahrscheinlichkeiten....Pages 232-241 Das vollständige ökonometrische Modell....Pages 242-260 Identifikation und Schätzproblem....Pages 260-287 Schätzmethoden für interdependente Modelle....Pages 287-331 Back Matter....Pages 332-394