RUSSIAN

Временные ряды

By Шведов А.С.

Book information

Language
russian
Format
PDF
Filesize
903 kB (924441 bytes)
Pages
\46
Library
twirpx
Time added
2017-08-07 07:01:42
Финансово-экономические дисциплины;Математические

Description

Конспект лекций. - 46 с.Выходные данные не указаныСодержание:Случайные процессы.Мартингалы.Марковские процессы.Стационарные процессы.Временные ряды.Временные разностные уравнения.Модель Самуэльсона.Форфардные и спот-цены. Коррекция ошибки.Разностные уравнения. Операторы запаздывания (лага).Моделирование стационарных временных рядов.Исследование на стационарность.Автокорреляционные функции.Процедура Бокса-Дженкинса для построения модели.Преобразование Бокса-Кокса.Построение прогнозов.Сезонность.Модели временных рядов, включающие условную гетероскедастичность.Спектральный анализ временных рядов.Ряд Фурье интегрируемой функции.Спектральная плотность стационарного случайного процесса и выборочная периодограмма временного ряда.

Similar books